Tìm hiểu thông tin về Algorithmic trading

Vào 30 năm trước, thị trường Forex đặc trưng thường được thực hiện qua điện thoại, nhà đầu tư tự tổ chức, thông tin giá không được rõ ràng, sự phân biệt giữa người mua và đại lý hay mức độ tập trung tại thị trường cũng không cao.

Sự ra đời của Algorithmic trading – giao dịch thuật toán đã làm cho hoạt động ngoại hối trở nên đơn giản, thuận tiện và hiệu quả hơn rất nhiều. Bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin về Algorithmic trading và chỉ ra những ưu nhược điểm của hình thức giao dịch này.

Algorithmic trading là gì?

Thuật toán Algorithmic là một quy trình hay tập hợp những quy tắc xác định trước để thực hiện một quy chuẩn nhất định. Algorithmic trading sử dụng những phần mềm máy tính để giao dịch ở tốc độ và khối lượng cao dựa vào những tiêu chí quy định trước, ví dụ như giá cổ phiếu, hay điều kiện thị trường.

Một bộ hướng dẫn Algorithmic trading được xác định trên cơ sở: thời gian, giá cả, số lượng, hay bất kỳ mô hình toán học nào đó. Ngoài việc tạo cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư, Algorithmic trading còn tác động đến thị trường làm thanh khoản cao hơn và giao dịch hệ thống sẽ tránh bị những yếu tố cảm xúc của con người ảnh hưởng.

Ví dụ, một nhà đầu tư dùng Algorithmic trading để thực hiện nhanh các lệnh khi một cổ phiếu nhất định đang đạt hay giảm dưới một giá trị cụ thể. Thuật toán này có thể ra lệnh mua bao nhiêu cổ phiếu hay bán. Khi một chương trình được thiết lập nhà đâu tư có thể yên tâm vì giao dịch sẽ hoạt động độc lập sau khi các điều kiện đặt ra trước đó đã được đáp ứng.

Định nghĩa Algorithmic Trading

Ưu và Nhược điểm:

Ưu điểm:

– Giao dịch thuật toán có thể giúp các Trader loại bỏ các Tâm lý giao dịch tiêu cực, chống lại hành vi ảnh hưởng tâm lý dẫn đến thua lỗ trong giao dịch.

– Giao dịch thuật toán đa số được sử dụng bởi những nhà đầu tư tổ chức và công ty môi giới lớn để giúp giảm những khoản chi phí liên quan đến giao dịch. Theo nghiên cứu, Giao dịch thuật toán đặc biệt có lợi cho những lệnh có qui mô lớn mà có thể chiếm đến 10% tổng khối lượng giao dịch.

– Những nhà tạo lập thị trường thường dùng Giao dịch thuật toán để tạo thanh khoản.

– Giao dịch thuật toán cũng giúp việc thực hiện lệnh trở nên nhanh và đơn giản hơn nên vì thế nó rất hấp dẫn với các sàn giao dịch. Nó có thể giúp người giao dịch và nhà đầu tư nhanh chóng thu được lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Chiến lược giao dịch scalping cũng thường sử dụng thuật toán vì nó liên quan đến việc mua và bán các sản phẩm tài chính liên tục để kiếm những khoản chênh lệch giá nhỏ.

Tìm hiểu thêm:

Nhược điểm:

– Giao dịch thuật toán có thể gây mất cân bằng thanh khoản dẫn đến việc chênh lệch giá giữa bên mua và bên bán cho một sản phẩm tài chính bị biên mất (Quy luật Bàn Tay Vô Hình của Adam Smith).

– Nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng Giao dịch thuật toán là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất thanh khoản tại thị trường tiền tệ sau khi đồng franc Thụy Sĩ bỏ neo theo đồng euro vào năm 2015.

– Giao dịch thuật toán có thể gây ảo tưởng về tính hiệu quả cho nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, chưa tìm hiểu rõ ràng về cách sử dụng các hệ thống Giao dịch thuật toán sao cho khoa học và tối ưu kết quả giao dịch nhất có thể.

Ưu và nhược điểm của Algorithmic Trading

Yêu cầu kỹ thuật cho Algorithmic trading

Việc sử dụng thuật toán bằng chương trình máy tính là điều cùng cần thiết không kém trong chiến lược Algorithmic, với kỹ thuật kiểm tra lại (back testing), thuật toán này dùng các giai đoạn lịch sử của hiệu suất thị trường đầu tư trong quá khứ để xem thuật toán này có mang lại lợi nhuận không. Thách thức khi sử dụng thuật toán này là chuyển đổi – chiến lược đã xác định một quy trình số hóa tích hợp gồm quyền truy cập tài khoản giao dịch để đặt lệnh.

Yêu cầu kỹ thuật cho Algorithmic trading

Cần kiến thức lập trình để lập trình chiến lược giao dịch trên máy tính, có thể thuê lập trình viên hoặc phần mềm giao dịch đã được tạo sẵn. Tuy nhiên cần có sự liên kết, rà soát chặt chẽ giữa các chuyên gia/nhà đầu tư và lập trình viên để tránh những sai lầm có thể xảy ra trong tương lai.
Kết nối mạng ổn định và truy cập vào sàn giao dịch.
Truy cập dữ liệu thị trường để theo dõi thuật toán tìm cơ hội đặt lệnh tối ưu.
Thực nghiệm cơ sở hạ tầng cần được backtesting hệ thống trước khi áp dụng hệ thống vào thị trường chính thức.
Ứng dụng dữ liệu lịch sử có sẵn để kiểm tra lại các quy tắc thuật toán tùy vào mức độ phức tạp của nó.

Bài viết cung cấp những thông tin về chiến lược Algorithmic cũng như những ưu nhược điểm khi sử dụng giao dịch thuật toán. Hy vọng chúng có ích với bạn. Chúc bạn có một ngày giao dịch thuận lợi!

Xem thêm: