Backtesting là gì? Những điều bạn nhất định phải biết về backtesting

Mỗi nhà giao dịch ngoại hối muốn thành công trên thị trường phải tạo nên một kế hoạch giao dịch hiệu quả. Kế hoạch này cần phải điều chỉnh hợp lý theo thời gian, chẳng thể đạt được dễ dàng.

Kế hoạch giao dịch của bạn có thể không xảy ra theo cách bạn muốn từ khi mới bắt đầu. Và để xem kế hoạch có theo ý bạn muốn không, bạn cần kiểm tra lại kế hoạch kế hoạch giao dịch của bản thân để có một bức họa cụ thể hơn về cách nó công tác trong các thị trường riêng biệt.

Việc kiểm tra lại kế hoạch giao dịch này còn có tên là backtesting. Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về định nghĩa backtesting là gì.

Backtesting là gì?

Hiểu một cách đơn giản nhất thì đây chính là một kế hoạch giao dịch bằng những thông tin ngoại hối trong thời gian trước đó. Chi tiết là các nhà giao dịch sẽ nghiên cứu các dữ liệu tiền tệ, tin tức,… trước đó để suy tính xem kế hoạch đầu tư hoạt động ra sao. Một khi backtesting đã công tác thì rất nhiều người có thể sử dụng đó để xây dựng kế hoạch trong tương lai. Cụ thể đó là những nhà đầu tư và chuyên gia phân tích sẽ nhận thấy tin tưởng bản thân hơn với việc đầu tư của mình.

Backtesting là gì?

Một trong nhiều điểm được yêu thích của backtesting chính là nó tập trung toàn bộ các nguyên tắc kỹ thuật đã được dùng cho trước. Cùng với đó nó thêm vào nhận định tiền lãi kế tiếp mà các kế hoạch giao dịch ngoại hối có thể làm nên trong một khoảng thời gian nhất định.

Một kế hoạch backtesting được cho là là tốt khi và chỉ khi nó đem đến các kết quả lạc quan. Và hỗ trợ nhà giao dịch nhận ra rằng kế hoạch này là có thể đem đến lãi lúc dùng cho vào thực tiễn.

Nguyên tắc khi dùng backtesting là gì?

Giới đầu tư tôi nghĩ rằng cũng biết giao dịch tiền tệ sẽ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và gần như tất cả giới đầu tư đều muốn tìm cho bản thân một quần thể có nguy cơ thấp nhất có thể trong giao dịch. Ngoài ra, trên thị trường, có nhiều chuỗi giao dịch nên nhà đầu tư sẽ có nhiều chọn lựa khác nhau.

Sự thật là bất cứ chuỗi nào cũng có thể có nguy cơ tuy nhiên việc quan trọng là nhà đầu tư cần biết cách dùng để có được hiệu quả tối ưu nhất. Chuyện này có thể hiểu là các nhà mua đi bán lại phải hạn chế rủi ro tới mức thấp nhất và bảo đảm rằng quyền lợi là đỉnh điểm.

Backtesting giúp giới đầu tư nhận định được năng lực kế hoạch này. Dẫu vậy, backtest cũng có thể có những giới hạn nhất định. Bởi vậy, nhà đầu tư phải biết rõ nguyên lý hoạt động của nó thì mới có thể đem đến kết quả tốt.

Nguyên tắc khi dùng backtesting là gì?

Đầu tiên, nhà đầu tư phải chọn 30 tín hiệu và đặt nó ngược lại: dường như nhà giao dịch phải làm lui làm tới nhiều lần, tuy nhiên điều đó sẽ mang lại thành quả tốt cho nhà đầu tư nếu có sự kiên trì. Con số 30 là con số ít nhất và là quy tắc chung cho thống kê.

Thứ hai, giới đầu tư nên thí nghiệm cặp tiền trong một cấu trúc giao dịch dường như luôn biến đổi. Chỉ vì, một quần thể có thể hoạt động tốt trong một quý và nó cũng có thể hư hại sau quý đó. Chính vì vậy, phát triển phản hồi trong một khoảng thời gian dài hơn sẽ mang lại thành quả tốt hơn.

Thứ ba, các nhà giao dịch phải đếm số pips. Hiểu nôm na đặc biệt là lúc nhà giao dịch đã kiểm tra, hãy đặt toàn bộ các giao dịch có lời vào cùng một cột trong bảng excel và các giao dịch chi nhiều hơn thu vào một cột khác. Làm vậy là, nhà đầu tư có thể thấy được rằng số lệnh thắng và thua hoặc số pips trên các lệnh đó.

Thứ 4, nếu số pips trên các lệnh bội thu chiếm từ 55% trở lên, điều này tức là bạn đã kiếm được lãi. Trái lại, nếu số pips có tỉ lệ bé hơn 55% thì nhà đầu tư phải có thời gian xử lí ngược lại.

Xem thêm:

Cách thức hoạt động của backtesting là gì?

Backtesting vận hành theo nền tảng giải pháp tổ hợp những thông tin có liên quan đến giá đồng thời áp dụng lại chúng trong giao dịch ở tương lai. Những nhà giao dịch nên dùng những thông tin này để nghiên cứu những thiếu sót trong kế hoạch ngày nay của bản thân. Ngoài ra, những kế hoạch mới cũng có thể được xác nhận lúc đã sử dụng trực tiếp trong thị trường ngoại hối.

Cách thức hoạt động của backtesting là gì?

Những thông tin trong backtesting sẽ được mã hóa bởi nhóm người lập trình đang chạy phỏng đoán kế hoạch. Một điều trọng yếu là backtesting cần phải kiểm tra ở nhiều môi trường khác nhau vì như vậy mới mang lại thành quả trung lập nhất. Tiếp theo, những cấu trúc giao dịch khác sẽ được tinh chỉnh để hợp lý hơn dựa vào các hồi đáp khác.

Thêm vào đó, các nhà giao dịch sẽ nhiều chỉ số quan trọng tùy vào từng ứng dụng backtesting mà bạn dùng. Có thể kể đến như: roe (tổng lãi trên vốn chủ sở hữu), p/l ( tổng lãi và thua lỗ), biến động, lãi được điều chỉnh theo rủi ro,…

Mục đích của backtesting

Backtesting được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng có được 3 mục đích quan trọng.

Mục tiêu 1: đạt kết quả chiến lược trong một thời gian nhất định

Trong cột mốc này các nhà giao dịch sẽ thí nghiệm kế hoạch của bản thân trong khoảng thời gian đã chọn. Ví như kế hoạch mà bạn đặt ra dự định sẽ hoạt động tối ưu nhất lúc thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên lúc dùng cho backtesting thì kế hoạch này kiếm được nhiều tiền hơn mong đợi trong khoảng thời gian ít thăng trầm hơn. Thông báo đây là tín hiệu đỏ và bạn nên nhìn nhận lại kế hoạch của bản thân.

Mục tiêu 2: hiểu rõ chiến lược ở những môi trường khác nhau

Cột mốc này hỗ trợ nhà giao dịch có thể kiểm tra kế hoạch đầu tư ngoại hối của bản thân ở nhiều khung thời gian, nhiều trường hợp và ở nhiều hình thức cặp tiền tệ khác nhau. Từ đó bạn có thể tin tưởng bản thân hơn về năng lực trading của mình.

Mục tiêu 3: phát triển chiến lược

Khi các nhà giao dịch cân nhắc chiến lược bằng backtesting thì bạn có thể hoàn thiện để trở nên hiệu quả và tốt nhất. Dẫu vậy các nhà giao dịch nên để ý rằng đừng biến đổi liên tục kế hoạch của bản thân. Hình thức này trong thực tiễn rất hiếm khi đem đến tiền lãi cho nhà giao dịch vì nó là hành vi hoàn thiện thái quá.

Trên đây là toàn bộ thông tin về backtesting mà mình muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có kế hoạch tối ưu hóa tốt hơn cho chiến dịch đầu tư của mình. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: