Backtest EA là gì? Hướng dẫn sử dụng trên nền tảng MT4

Backtest EA là quá trình thử nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, khi quá trình backtest diễn ra, sẽ cho bạn thấy chiến lược đã được thực hiện như thế nào trong quá khứ, bằng cách sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng EA đều tin rằng một hệ thống hoạt động tốt trong quá khứ thì nó cũng sẽ hoạt động tốt trong tương lai.

Chính vì thế, Backtest thực sự là 1 quá trình quan trọng với những ai sử dụng EA. Trong bài viết sau đây tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng Backtest EA trong phần mềm MT4. Nếu bạn đang quan tâm tới vấn đề này thì đừng bỏ qua bài viết sau đây nhé.

Trước khi đi vào vấn đề cụ thể về Backtest EA, bạn cần phải hiểu EA là gì. Nếu bạn còn bỡ ngỡ về công cụ này hãy đọc lại bài viết sau đây của chúng tôi:

Các bạn cần lưu ý: quy trình Backtest EA sẽ phải làm nhiều lần. Chính vì thế, trước khi thực hiện bạn nên thử Backtest trên tài khoản thử nghiệm (demo). Nếu Backtest thành công thì ít nhất nó sẽ mang lại hy vọng để bạn Backtest trên các tài khoản thực.

Không những vừa giúp bạn tiết kiệm tiền, chúng còn mang lại cho bạn cái nhìn sâu sắc về cách EA xử lý các tình huống  khác nhau của thị trường. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động 100% trong tài khoản live, nhưng việc thực hiện trên tài khoản demo sẽ giúp bạn biết được các nhược điểm của chiến lược.

Nếu bạn là dân IT, bạn có thể tự sửa chữa các lỗi đó. Trong trường hợp mua từ các coder khác, bạn có thể yêu cầu coder chỉnh sửa ở các phiên bản nâng cấp sau.

Nội dung phần mềm Backtest Forex trả về có những gì?

Nhà giao dịch nào đến với thị trường cũng đều hy vọng sẽ tìm được cho mình hệ thống giao dịch ít rủi ro nhất. Nhưng với sự đa dạng của các hệ thống giao dịch có trên thị trường sẽ gây khó khăn trong việc lựa chọn cho nhà giao dịch. Chúng ta không thể tránh được rủi ro mà chỉ có thể hạn chế nó ở mức thấp nhất.

Backtest hệ thống giao dịch được ra đời cốt yếu là vì mục đích này, nó sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình đánh giá được độ hiệu quả cũng như khả năng xảy ra rủi ro của một chiến lược nào đó.

Vậy những thống kê Backtest EA có gì, một số dữ liệu có trong kết quả thống kê phổ biến là:

• Tỷ lệ lệnh thắng/thua: số lệnh có lời/lỗ trên tổng số lệnh giao dịch
• Lợi nhuận trung bình trên mỗi lệnh thắng
• Thua lỗ trung bình trên mỗi lệnh thua
• Lợi nhuận hàng năm: Tổng lợi nhuận được tạo ra trong một năm
• Mức biến động: Tỷ lệ tăng tối đa và giảm tối đa trong điều kiện thị trường ở thời điểm đo lường.
• Lợi nhuận/thua lỗ theo kỳ vọng: tỷ lệ phần trăm lợi nhuận/thua lỗ theo kỳ vọng.

Tất cả dữ liệu này sẽ giúp bạn phân tích được hiệu quả của quá trình giao dịch và từ đó đưa ra những đánh giá một hệ thống giao dịch.

Chuẩn bị công cụ để Backtest EA trên MT4

Muốn thực hiện được Backtest trong phần mềm giao dịch MT4, thì trước tiên trader sẽ cần phải sử hữu cho mình một EA forex

Nền tảng giao dịch MT4 không cung cấp sẵn EA cho người dùng. Có 2 cách để tìm kiếm EA:

• Tự động code cho mình một EA Forex
• Mua từ các coder khác hoặc nhà cung cấp tin cậy. Với trường hợp này, khi cần chỉnh sửa thì trader sẽ liên hệ lại coder đã mua EA để yêu cầu hiệu chỉnh hay nâng cấp. Việc này có thể tốn phí.

Ngoài ra, dữ liệu báo giá tiền tệ cũng là một điều cần thiết để trader có thể Backtest EA. Với những EA không mở rộng thì có thể chỉ cần những dữ liệu từ lịch sử MT4. Tuy nhiên với những EA mở rộng thì bạn cần phải có danh sách dữ liệu cụ thể. Nhờ vào dữ liệu này, kết quả thu được cũng sẽ tốt hơn nhiều sau quá trình chạy thử nghiệm.

Hướng dẫn backtest trong Metatrader (MT4)

Để BackTest trước hết bạn cần phải có một EA. Bạn có thể tìm hiểu cách code chúng, hoặc mua từ một số nhà cung cấp đáng tin cậy.

Khi đã có Expert Advisor, hãy mở bảng điều khiển Strategy Tester bằng cách nhấp vào View và sau đó chọn Strategy Tester như bên dưới:

Chọn View và sau đó chọn Strategy Tester

Một bảng điều khiển xuất hiện ở dưới cùng của nền tảng MT4:

Bảng điều khiển xuất hiện ở dưới cùng của nền tảng MT4

Sau đó bạn làm theo hướng dẫn theo từng số thứ tự được đánh dấu để sử dụng Backtest EA như bên dưới nhé:

1. Hãy chọn 1 EA bạn muốn cài đặt từ trong danh sách có tên gọi là “Expert ”

2. Tại phần “ Symbol” chọn cặp tiền tệ và khung thời gian bạn muốn backtest ở mục “Period” nằm bên tay phải.

Lưu ý: hãy tải dữ liệu lịch sử cho cặp tiền tệ bạn Backtest trước khi tiếp tục, bạn có thể  đọc hướng dẫn về cách tải dữ liệu trong Metatrader nếu bạn không biết cách thực hiện.

3. Chọn giá trị Model. Có ba khả năng lựa chọn:

“Every tick” cho phép bạn có một backtest chính xác hơn, nhưng nó rất chậm vì MT4 sẽ phải đọc giá Mở cửa, giá Cao, giá Thấp và giá Đóng cửa từ tập dữ liệu lịch sử và tạo giá ngẫu nhiên bên trong mỗi nến, bắt đầu từ giá mở cho đến khi đóng.

“Open Close Only” Chỉ có một số thông số để chạy backtest nếu chiến lược của bạn là trung hạn, bạn không quan tâm đến các chuyển động bên trong nến đơn và bạn không cần đọc giá cao và thấp. Phương pháp này sẽ nhanh hơn nếu bạn cần chạy nhiều thử nghiệm để tối ưu hóa

“Control Points” khuyên bạn không nên sử dụng phương pháp này vì chúng sẽ chỉ chạy dựa trên các khung thời gian gần nhất.

4. Chọn mức phí spread theo mức phí của sàn bạn giao dịch. Tốt nhất bạn nên chọn mức Spread lớn gấp 2 lần so với phí spread bạn phải trả thực sự.

5. Bỏ chọn dòng “Use date” vì nó sẽ làm giảm phạm vi kiểm tra của bạn.

6. Bỏ chọn dòng “Optimization” nếu bạn chạy backtest lần đầu tiên.

7. Nhấp vào nút Start và bắt đầu chạy backtest.

Trong ví dụ dưới đây tôi đang chạy các backtest cho Expert Advisor có tên là “High Potential Days”, sử dụng khung thời gian M1 cho cặp EUR/USD cho toàn bộ lịch sử được tải trong lịch sử dữ liệu của tôi.

Chạy các backtest cho Expert Advisor

Sau khi chạy sẽ có một phần được gọi là “Graph” xuất hiện trong phần biểu đồ. Trong phần Kết quả trực tuyến, bạn có tất cả các thông số và hiệu suất trong chiến lược của mình, như các hình ảnh dưới đây:

Thông số và hiệu suất trong chiến lược của mình

Graph xuất hiện trong phần biểu đồ

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách BackTest EA. Thực tế, backtest là công cụ hoàn hảo để kiểm tra chất lượng EA. Nhiều nhà phát triển tạo ra những lỗi nhỏ (lỗi) có thể được giải quyết chỉ bằng backtest.

Các bạn cần lưu ý dữ liệu càng nhiều thì khả năng BackTest sẽ càng chính xác.

Nên trước khi BackTest hãy đảm bảo bạn có đủ dữ liệu để thực hiện, bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

Những lưu ý khi thực hiện Backtest

• Nên ưu tiên Backtest ở tài khoản thực vì tài khoản demo có thể sẽ không cho kết quả chính xác nhất.
• Nên thử nghiệm chiến lược với mức spread tối thiểu 3 pip. Khi mức tối thiểu mà bạn đang áp dụng hoạt động tốt, thì có nghĩa là nó có thể khả thi ở mức spread thấp hơn. Dựa vào đó để đặt mức spread khi triển khai chiến lược thực tế.
• Chú ý đến thiết lập khung thời gian, đảm bảo tính chính xác của chiến dịch
• Bạn có thể chọn cách thức Backtest trực quan. Cách thử nghiệm này mất rất nhiều thời gian, nhưng đồng thời nó sẽ giúp trader xem được chi tiết cách vào lệnh và thoát lệnh cụ thể được diễn ra như thế nào.

Qua bài viết trên hy vọng các bạn đã thu thập đủ kiến thức về phần mềm backtest EA. Backtest là một phương pháp hoàn hảo dành cho nhà giao dịch kiểm chứng chất lượng của EA. Để đảm bảo việc sử dụng backtest có hiệu quả và đúng mục đích, bạn cần tìm hiểu kỹ về phần mềm này.

Xem thêm:

• 5 sàn Forex có phí spread thấp nhất thế giới bạn cần biết
• 3 Sàn ECN tốt nhất để giao dịch Forex, chứng khoán
• 5 sàn forex được người dùng ưa chuộng nhất hiện nay