Cách tính khối lượng vị thế trong giao dịch

Cho dù danh mục đầu tư lớn đến đâu, bạn cũng sẽ cần thực hiện quản lý rủi ro thích hợp. Nếu không, bạn có thể phải chịu tổn thất đáng kể. Hàng tuần hoặc thậm chí vài tháng tiến bộ có thể bị xóa sổ bởi một giao dịch được không được quản lý tốt.

Một điều quan trọng cần phải ghi nhớ trong giao dịch hay đầu tư là tránh đưa ra các quyết định mang tính cảm xúc. Cảm xúc sẽ chiếm một phần đáng kể trong rủi ro tài chính. Mỗi người cần phải kiểm soát cảm xúc để không ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cũng như quá trình giao dịch. Đây là lý do tại sao nó hữu ích để đưa ra các bộ quy tắc mà bạn có thể tuân theo trong các hoạt động đầu tư và giao dịch của mình.

Hãy gọi những quy tắc này là hệ thống giao dịch của bạn. Mục đích của hệ thống này là quản lý rủi ro, nhưng quan trọng không kém là giúp loại bỏ các quyết định không cần thiết. Bằng cách này, khi đến lúc, hệ thống giao dịch của bạn sẽ không cho phép bạn đưa ra quyết định vội vàng và bốc đồng.

Khi thiết lập các hệ thống này, bạn cần xem xét một số điều. Thời hạn đầu tư của bạn là gì? Khả năng chịu rủi ro của bạn như thế nào? Bạn có thể mạo hiểm bao nhiêu vốn? …Trong bài viết này, hãy tập trung vào một khía cạnh cụ thể đó là cách tính khối lượng vị thế cho từng giao dịch riêng lẻ.

Để làm điều đó, trước tiên, chúng tôi sẽ cần xác định tài khoản giao dịch của bạn lớn như thế nào và mức độ mạo hiểm bạn có thể tham gia trong một giao dịch là bao nhiêu.

Cách tính khối lượng vị thế trong giao dịch

Cách xác định rủi ro tài khoản:

Bước thứ hai là xác định rủi ro tài khoản của bạn. Điều này liên quan đến việc quyết định bao nhiêu phần trăm vốn khả dụng của bạn mà bạn sẵn sàng mạo hiểm trên một giao dịch.

Cách xác định khối lượng tài khoản:

Đây có vẻ như là một bước đơn giản, thậm chí là dư thừa, nhưng đây cũng là bước đáng cân nhắc. Đặc biệt khi bạn là người mới bắt đầu, điều này có thể giúp phân bổ một số phần nhất định trong danh mục đầu tư của bạn cho các chiến lược khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi chính xác hơn tiến trình bạn đang thực hiện với các chiến lược khác nhau và cũng góp phần cắt giảm nguy cơ rủi ro.

Ví dụ: giả sử bạn tin tưởng vào tương lai của Bitcoin và có một vị thế dài hạn nằm gọn trong ví phần cứng thì có lẽ tốt nhất không nên coi đó là một phần của vốn giao dịch.

Theo cách này, việc xác định khối lượng tài khoản chỉ đơn giản là nhìn vào số vốn khả dụng có thể phân bổ cho một chiến lược giao dịch cụ thể.

Cách xác định rủi ro giao dịch:

Đây là một xem xét quan trọng và áp dụng cho hầu hết các chiến lược. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, thua lỗ sẽ luôn là một phần của trò chơi. Đây là một trò chơi xác suất – ngay cả những người giao dịch giỏi nhất luôn luôn đúng. Trên thực tế, một số nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch sai nhiều hơn họ đúng nhưng họ vẫn có lãi. Làm thế nào để điều này có thể xảy ra? Tất cả là nhờ quản lý rủi ro một cách phù hợp, có chiến lược giao dịch và nghiêm túc tuân thủ.

Như vậy, mọi ý tưởng giao dịch phải có một điểm vô hiệu. Đây là trường hợp mà chúng ta sẽ nói rằng: ý tưởng ban đầu của chúng ta đã sai, chúng ta nên rời khỏi vị trí này để giảm thiểu thiệt hại hơn nữa. Ở mức độ thực tế hơn, thời điểm này chỉ đơn thuần có nghĩa là nơi chúng ta sẽ đặt lệnh dừng lỗ .

Cách xác định điểm này hoàn toàn dựa trên chiến lược giao dịch riêng lẻ và thiết lập cụ thể. Điểm vô hiệu có thể dựa trên các thông số kỹ thuật, như vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự. Nó cũng có thể dựa trên các chỉ số, một điểm phá vỡ cấu trúc thị trường hoặc một điểm thứ gì đó hoàn toàn khác.

Sẽ không có cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp để xác định mức dừng lỗ của bạn. Việc bạn cần làm là tự quyết định chiến lược phù hợp với phong cách của bạn nhất và xác định điểm vô hiệu dựa trên đó.

Cách tính khối lượng vị thế

Tìm hiểu thêm:

Cách tính khối lượng vị thế:

Giả sử chúng ta có tài khoản $ 5000. Chúng ta đã thiết lập tư duy rằng sẽ không mạo hiểm hơn 1% tài khoản cho một giao dịch. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể mất hơn 50 đô la cho một giao dịch.

Giả sử chúng ta đã thực hiện phân tích thị trường và xác định rằng ý tưởng giao dịch của chúng ta bị vô hiệu 5% so với mục nhập ban đầu của chúng ta. Trên thực tế, khi thị trường đi ngược lại kỳ vọng của chúng ta đạt ở mức 5%, thì chúng ta sẽ thoát khỏi giao dịch và chịu khoản lỗ $ 50. Nói cách khác, 5% vị thế của chúng ta bằng 1% tài khoản.

Khối lượng tài khoản – $ 5000

Rủi ro tài khoản – 1%

Điểm vô hiệu (khoảng cách đến điểm dừng lỗ ) – 5%

Công thức tính khối lượng vị thế như sau:

khối lượng vị thế = khối lượng tài khoản x rủi ro tài khoản / điểm vô hiệu

khối lượng vị thế = $5000 x 0,01 / 0,05

$1000 = $5000 x 0,01 / 0,05

Khối lượng vị thế cho giao dịch này sẽ là 1000 đô la. Bằng cách tuân theo chiến lược này và thoát khỏi điểm vô hiệu, bạn có thể giảm thiểu tổn thất tiềm năng lớn hơn. Để thực hiện đúng mô hình này, bạn cũng cần phải tính đến các khoản phí cần phải trả. Ngoài ra, việc cần làm đó là suy nghĩ về khả năng trượt giá có thể xảy ra, đặc biệt là nếu bạn đang giao dịch một công cụ có tính thanh khoản thấp hơn .

Để minh họa cách thức hoạt động của nó, hãy tăng điểm vô hiệu của chúng ta lên 10% và giữ nguyên các vị thế khác.

Khối lượng vị thế = $ 5000 x 0,01 / 0,1

$ 500 = $ 5000 x 0,01 / 0,1

Điểm dừng lỗ của chúng ta hiện gấp đôi khoảng cách so với mục nhập ban đầu. Vì vậy, nếu muốn mạo hiểm cùng số tiền $ trong tài khoản của mình, khối lượng vị thế có thể thực hiện sẽ bị cắt giảm một nửa.

Quy tắc 2%:

Trong giới tài chính truyền thống, có một chiến lược đầu tư được gọi là quy tắc 2%. Theo quy tắc này, một nhà giao dịch không nên mạo hiểm hơn 2% số tài khoản của họ trên một giao dịch. Hãy xem xét chính xác điều đó có nghĩa là gì, nhưng trước tiên, hãy điều chỉnh nó để phù hợp hơn với thị trường tiền điện tử đầy biến động .

Quy tắc 2% là một chiến lược phù hợp với phong cách đầu tư thường chỉ bao gồm việc nhập một vài vị thế dài hạn hơn. Ngoài ra, nó thường phù hợp với các công cụ ít biến động hơn so với tiền điện tử. Nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực hơn và đặc biệt là nếu bạn là nhà giao dịch mới bắt đầu, thì quy tắc này này, thậm chí với con số đặt cược rủi ro nhỏ hơn nữa, có thể là cứu cánh. Trong trường hợp này, hãy cùng sửa nó thành quy tắc 1%.

Đối với quy tắc này, bạn không nên mạo hiểm hơn 1% tài khoản của mình trong một giao dịch. Vậy liệu có phải bạn chỉ tham gia giao dịch với 1% vốn khả dụng của mình hay không. Tuyệt đối không! Điều đó chỉ có ý nghĩa là, nếu ý tưởng giao dịch của bạn sai và điểm dừng lỗ đạt đến điểm dừng, bạn sẽ chỉ mất 1% tài khoản.

Kết luận:

Tính toán khối lượng vị thế không dựa trên một số chiến lược một cách tùy ý. Nó liên quan đến việc xác định rủi ro tài khoản và xem xét trường hợp ý tưởng giao dịch bị vô hiệu trước khi tham gia giao dịch.

Một khía cạnh quan trọng không kém của chiến lược này là thực thi. Khi bạn đã xác định khối lượng vị thế và điểm vô hiệu, bạn không nên ghi đè lên chúng sau khi giao dịch được thực hiện.

Xem thêm: