Chỉ báo Fisher Transform – Công cụ phân tích thị trường đảo chiều hiệu quả

Chỉ báo Fisher Transform được cấu tạo từ những ứng dụng xác suất thống kê trong toán học, nhưng cách sử dụng rất đơn giản. Khi nhà giao dịch kết hợp chỉ báo Fisher Transform cùng những chỉ báo khác, bạn sẽ sở hữu một công cụ mạnh mẽ để thống trị thị trường ngoại hối.

Chỉ báo Fisher Transform là gì?

Chỉ báo Fisher Transform là một chỉ khác biệt mang những dấu ấn của lĩnh vực xác suất thống kê trong toán học. Chỉ báo Fisher Transform có công dụng thể hiện giá cả dưới dạng biểu đồ nhằm nhận định những điều kiện thị trường quá mua hay quá bán và từ đó tìm ra những điểm đảo chiều tiềm năng tại thị trường.

Xu hướng giá được chuyển đổi, phân phối chuẩn có hình chuông. Về lý thuyết, khi mức giá có xác suất xuất hiện ít, chúng sẽ nằm phía đuôi chuông mỏng. Ở các mức giá này rất ít sóng lớn hoặc mạnh trong thị trường.

Trong trường hợp thị trường chạm các mức giá đặc biệt, có thể là tín hiệu của sự đảo chiều. Nhà đầu tư cần đánh giá cao những chỉ báo Fisher Transform ở công năng xác nhận tín hiệu đảo chiều nhanh chóng trong thời gian thực, thay vì ứng dụng những chỉ báo khác sẽ bị chậm hơn, và cho tín hiệu trễ.

Bên cạnh đó, chỉ báo Fisher Transform cũng được áp dụng cùng các chỉ báo kỹ thuật khác như phân kỳ hội tụ trung bình (MACD), chỉ số sức mạnh tương đối RSI,… đây là những kết hợp nhằm tăng trưởng khả năng nhận định đảo chiều trên thị trường ngoại hối.

Khái niện chỉ báo Fisher Transform

Tìm hiểu thêm:

Cách áp dụng chỉ báo Fisher Transform:

Tín hiệu mua bán từ chỉ báo Fisher Transform có thể xuất hiện khi chỉ báo này chạm hoặc vượt qua một mốc nào đó. Đối với chỉ số này mà bạn đợi tới khi chỉ báo lên tới mức đỉnh điểm mới thực hiện giao dịch thì có thể đã bỏ lỡ cơ hội. Mốc này phụ thuộc vào từng thị trường được, từng khung thời gian và tùy theo quyết định của trader.

Bên cạnh đó, các tín hiệu trading cũng có thể được tạo ra khi chỉ báo Fisher Transform đổi độc dốc. Bạn có thể tìm cơ hội giao dịch khi chỉ báo Fisher Transform thay đổi hướng. Cũng như nhiều chỉ báo khác, Fisher Transform có thể được sử dụng riêng lẻ nhưng lý tưởng nhất vẫn là kết hợp thêm với các chỉ báo và phân tích khác.

Tín hiệu giao dịch có thể được đưa ra dựa trên các quy tắc sau:

Mua khi Fisher Transform đang âm (nghĩa là, chỉ báo âm càng nhiều thì áp lực càng lớn và giá giảm quá mức) và mua tại thời điểm mà Fisher Transform thay đổi độ dốc từ giảm sang tăng
Bán khi Fisher Transform đang dương (nghĩa là, giá được cho là tăng quá mức) và bán xuống khi Fisher Transform thay đổi độ dốc từ tăng thành giảm.

Cần lưu ý là chỉ báo Fisher Transform sẽ không hiệu quả khi sử dụng đơn lẻ vì nó chỉ đưa ra các tín hiệu mua và bán. Với cách vào lệnh như thế, chúng ta có thể vừa tốn nhiều phí giao dịch hơn mà hiệu suất lại không cao.

Tuy nhiên nếu kết hợp Fisher Transform cùng với phân tích xu hướng thì độ chính xác sẽ trở nên rất cao. Chẳng hạn ở bạn có thể dùng đường MA50 để xác định xu hướng. MA50 dốc lên nghĩa là xu hướng đang tăng. Do đó, chúng ta chỉ giao dịch khi có tín hiệu mua và bỏ qua các tín hiệu bán. Còn khi xu hướng là giảm, chúng ta chỉ giao dịch khi có tín hiệu bán và bỏ qua tín hiệu mua.

Đó chỉ là ví dụ cơ bản, bạn cũng có thể kết hợp phân tích thêm với các chỉ số khác tùy theo phong cách và hệ thống giao dịch của bạn.

Cách áp dụng và nhược điểm chỉ báoFisher Transform

Nhược điểm của chỉ báoFisher Transform:

Fisher Transform là chỉ báo được tạo thành bởi giả thuyết giá có phân phối chuẩn, nhưng theo bạn cũng biết không có gì là tuyệt đối cả.

Thực tế dữ liệu tài chính có xu hướng không tương thích với phân phối chuẩn. Trong một số trường hợp như thị trường cổ phiếu có xu hướng đi lên theo thời gian nhằm phản ánh giá trị tiền mặt của tập đoàn.

Phân phối chuẩn đối xứng xung quanh giá trị trung bình, đối với thị trường kim loại quý, dù tài sản không quy ra tiền mặt nhưng chúng vẫn tăng theo tỷ lệ lạm phát, theo định hướng thời gian và thay đổi đối xứng theo thời gian di chuyển giá. Dữ liệu tài chính thường có xu hướng phân tán nhiều hơn, đồng nghĩa các đuôi của đường cong xu hướng dài hơn so với phân phối tiêu chuẩn.

Tóm lại, chỉ báo Fisher Transform có thể biến đổi giá thành phân phối chuẩn và xác nhận chính xác sự đảo chiều tiềm năng của thị trường, đây là phương thức cung cấp tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng và chính xác. Tuy nhiên, việc áp dụng phân phối chuẩn vào dữ liệu tài chính vẫn còn tôn động nhiều rủi ro.

Nên kết hợp chỉ báo Fisher Transform với nhiều chỉ báo và phương pháp khác để cải thiện độ chính xác. Chúc bạn thành công!

Xem thêm: