Tìm hiểu thông tin và công thức tính chỉ báo Momentum

Ngoài các loại chỉ báo như SMA, ATR thì chỉ báo cũng được rất nhiều nhà đầu tư phân tích kỹ thuật tin tưởng và sử dụng đó là chỉ báo Momentum hay còn gọi là chỉ báo động lượng. Momentum indicator được dùng để xác định các điểm đảo chiều của xu hướng. Đây được xem là một chỉ báo kỹ thuật khá quan trọng chiến lược giao dịch.

Tổng quan về chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum (viết tắt MOM) là chỉ báo động lượng thường được dùng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo Momentum dùng đo lường tốc độ thay đổi của giá chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Chỉ báo Momentum trong chứng khoán chỉ ra các giai đoạn giá tăng và giai đoạn giá giảm, giúp nhà giao dịch xác định sức mạnh đằng sau xu hướng của thị trường hiện tại.

MOM đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể biết được xu hướng sẽ tiếp tục hay đảo chiều từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Xu hướng thị trường là một khái niệm rất quan trọng trong quá trình phân tích kỹ thuật. Rất nhiều chiến lược giao dịch phụ thuộc vào xu hướng thị trường – thị trường đi ngang, xu hướng mới bắt đầu hoặc sắp kết thúc. Thông tin này cực kỳ hữu ích cho các nhà đầu tư và các chỉ báo Momentum là cách giúp các trader có thể xác định thông tin trên.

Cũng giống như chỉ báo RSI và Stochastic, chỉ báo momentum giúp nhà đầu tư xác định được thời điểm thị trường quá mua và quá bán. Vì vậy, nhà giao dịch biết được liệu thị trường có đủ động lượng để thúc đẩy xu hướng giá hiện tại hay không. Thị trường giảm quá bán thì có khả năng bật trở lại. Thị trường tăng quá mua thì có khả năng giảm xuống.

Cách sử dụng Chỉ Báo Momentum

Chỉ báo Momentum là một đường dao động khoảng 100, mỗi giá trị mới được xác định phụ thuộc vào các giá trị giá hiện hành và các giá trị của một số giai đoạn trước (thường là 10-14 giai đoạn). Chỉ số của tốc độ thay đổi giá cần được sử dụng kết hợp với phân tích chung của xu hướng hiện tại.

Cách sử dụng chỉ báo Momentum

Các hành vi của chỉ báo được quan tâm trong các trường hợp sau đây:

Giao điểm với trục x (100). Nói chung, nếu chỉ báo này tăng trên 100 trong xu hướng tăng được xem là tín hiệu lạc quan. Nếu chỉ số này giảm xuống dưới 100, tín hiệu được coi là xu hướng xuống.
Thoát khỏi các vùng có sự dao động. Các trường hợp đạt chỉ báo rất cao hoặc thấp bất thường khẳng định sức mạnh của xu hướng. Tuy nhiên, chúng cũng có thể là dấu hiệu của tài sản vượt mua hoặc vượt bán..
Sự khác biệt của chuyển biến chỉ báo và giá cả. Nếu giá đạt đến mức cao mới, nhưng chỉ báo có xu hướng giảm, đó có nghĩa là sự suy yếu của xu hướng đi lên. Mặt khác, giảm giá đến mức tối thiểu, không xác nhận sự chuyển biến của chỉ báo có thể là một dấu hiệu của sự thay đổi sắp xảy ra của xu hướng đi xuống.

Công thức tính chỉ báo momentum trong chứng khoán là gì?

Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo động lượng (momentum indicator) để xác định sức mạnh của xu hướng của giá trên biểu đồ giao dịch. Công thức tính chỉ báo MOM so sánh giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại (CA) với giá đóng cửa của N phiên giao dịch trước đó (CP).

Công thức tổng quát: Momentum =(CA/CP)*100

MOM là chỉ báo kỹ thuật dao động xung quanh giá trị 100, phụ thuộc vào việc giá đóng cửa hiện tại cao hay thấp hơn giá đóng cửa của N phiên giao dịch trước đó.

Ví dụ: Nếu giá đóng cửa hiện tại của cặp tiền EUR / USD là 1,1000 và giá đóng cửa 14 ngày trước của nó là 1,0950 thì trong xu hướng tăng, chỉ báo MOM (14) sẽ bằng:

Forex Momentum (14) = (1,1000 / 1,0950) x 100 = 100,45

Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại của cặp tiền EUR / USD là 1,1000 và giá đóng cửa 14 ngày trước của nó là 1,1050 thì trong xu hướng giảm, thì chỉ báo MOM sẽ là :

Forex Momentum (14) = (1,1000 / 1,1050) x 100 = 99,54

Tìm hiểu thêm:

Momentum tương đối và Momentum tuyệt đối

Giao dịch theo động lượng có thể được phân thành hai loại: động lượng tương đối và động lượng tuyệt đối.

Chiến lược động lượng tương đối là nơi hiệu suất của các cặp tiền khác nhau trong một loại tài sản cụ thể được so sánh với nhau và các nhà đầu tư sẽ ưu tiên mua cặp tiền hoạt động tốt và bán cặp tiền hoạt động yếu.

Chiến lược động lượng tuyệt đối là nơi hành vi của giá cặp tiền được so sánh với hiệu suất trước đó của nó trong một chuỗi thời gian lịch sử.

Momentum tương đối và Momentum tuyệt đối

Trong giao dịch tiền tệ, có thể sử dụng động lượng tương đối hoặc tuyệt đối. Tuy nhiên, các chiến lược giao dịch theo động lượng thường được liên kết với động lượng tuyệt đối.

Chiến lược giao dịch với Momentum

Động lượng có thể được xác định trong khoảng thời gian dài hơn tuần, tháng hoặc trong khung thời gian giao dịch trong ngày là phút hoặc giờ.

Bước đầu tiên mà các nhà giao dịch thường làm là xác định hướng của xu hướng mà mình muốn giao dịch. Sử dụng một trong một số chỉ báo động lượng có sẵn, sau đó họ có thể tìm cách thiết lập một điểm vào để mua (hoặc bán) tài sản đang giao dịch. Nhà giao dịch cũng sẽ muốn xác định điểm thoát có lợi và hợp lý cho giao dịch của mình, dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự được dự đoán và quan sát trước đó trong thị trường.

Ngoài ra, nhà giao dịch nên đặt lệnh cắt lỗ ở trên hoặc dưới điểm vào giao dịch, tùy thuộc vào hướng giao dịch. Để bảo vệ khỏi khả năng xảy ra sự đảo ngược xu hướng giá bất ngờ và các khoản lỗ không mong muốn.

Rủi ro đối khi sử dụng đường momentum là gì?

Giống như bất kỳ phong cách giao dịch nào, giao dịch theo động lượng có rủi ro. Nó được cho là thành công khi giá đi theo xu hướng, nhưng đôi khi các nhà giao dịch theo động lượng có thể mất cảnh giác khi xu hướng đảo ngược bất ngờ.

Phân tích kỹ thuật dựa trên các dự đoán về xác suất biến động giá đối với các xu hướng giá trong quá khứ.

Giá cả trên thị trường có thể di chuyển theo cách không lường trước được bất cứ lúc nào do các sự kiện tin tức bất ngờ hoặc lo sợ và thay đổi tâm lý.

Cách sử dụng chỉ báo Momentum làm công cụ xác nhận xu hướng

Chỉ báo Momentum là một trong những chỉ báo động lượng tốt nhất khi được sử dụng như một phương tiện để xác nhận các tín hiệu từ một chỉ báo hàng đầu riêng biệt. Những tín hiệu mua, bán sẽ đến từ hệ thống phân tích thu thập các chỉ báo khác mà nhà đầu tư sử dụng. Tiếp theo, cần xác nhận tín hiệu thông qua chỉ báo Momentum, bằng cách vượt qua mức 100, vượt qua mức trung bình động, mức cực đoan hoặc thậm chí là phân kỳ động lượng.

Việc kết hợp các chỉ số khác nhau sẽ rất hữu ích, ví dụ kết hợp chỉ báo MOM kỹ thuật với các biện pháp biến động. Chỉ báo Bollinger Bands là một trong những chỉ báo nổi tiếng nhất để đo lường sự biến động. Mở rộng dải Bollinger Bands trong thời kỳ biến động cao và giảm dải sau khi độ biến động thấp là một tài sản đối với trader tiền tệ. Ngược lại,sự nén dải Bollinger Bands xảy ra khi độ biến động giảm xuống mức thấp. Những giai đoạn này có thể được theo sau bởi một chuyển động của sự biến động đáng kể.

Tuy nhiên, hướng di chuyển xung động và các xu hướng sắp tới không được chỉ ra bởi chỉ số Bollinger band. Một chiến lược toàn diện hơn sẽ là sử dụng chỉ báo Momentum ngoài việc đo lường hướng này.

Xem thêm: