Các bước để kiểm soát mức Drawdown trong trading

Cảm xúc và tài khoản của trader sẽ như thế nào nếu như trade thua lỗ 30 lệnh liên tiếp, 100 lệnh liên tiếp? Hay các tài khoản đều hết sạch khi thua lỗ liên tiếp. Để tránh tình trạng này xảy ra thì nên kiểm soát được mức Drawdown, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn 4 bước để kiểm soát mức Drawdown.

Drawdown là gì?

Đối với các trader mới chưa có kinh nghiệm thì họ sẽ chưa ý thức được sự tồn tại của drawdown. Nếu có đi nữa, họ cũng chưa chắc chú ý nhiều đến nó cho đến khi tài khoản bị cháy hoặc trải qua một thời kỳ thua lỗ kinh khủng khiếp.

Drawdown, nói cho dễ hiểu nhất, là mức sụt giảm so với tài khoản ban đầu.

Ví dụ, tài khoản của bạn hiện tại là 100,000 USD, bạn uýnh bao nhiêu lệnh không biết mà để thua lỗ 20,000 USD, thì drawdown là 20%.

Minh họa mức Drawdown là gì?

Biết con số này để làm gì? Để bạn biết bạn giao dịch tồi tệ như thế nào. Drawdown 5% thôi thì ổn, nhưng drawdown 50% thì cần phải xem lại phương pháp mình đang giao dịch.

Khái niệm này trader hay thường nhầm lẫn. Tôi ví dụ, tài khoản bạn nạp vào để trade là 1000 USD, bạn lỗ mất 200 USD thì drawdown lúc này là 20%; sau đó tài khoản bạn tăng lên 1200 USD, bạn lại lỗ mất 400 USD thì drawdown của bạn lúc này là 33.33% (lấy 400 / 1200). Mức tăng trưởng tài khoản của bạn là 20% ( 1200-1000/1000), nhưng mức sụt giảm (drawdown) lại tới 33.33 %, như vậy là không ổn, tăng không bền vững, hoặc tài khoản của bạn có khả năng sẽ bị giảm dần theo thời gian.

Do đó, mục đích của chúng ta phải cố gắng giảm drawdown xuống, và tăng mức tăng trưởng tài khoản lên lớn hơn mức drawdown thì may ra chúng ta mới có chén cơm để ăn.

Phương án để hạn chế Drawdown là gì?

Trong các hoạt động giao dịch hay đầu tư, tỷ lệ Drawdown càng thấp thì khả năng thành công sẽ dễ dàng hơn. Chưa kể nó còn giúp bạn tránh khỏi tình trạng cháy tài khoản do Drawdown tăng cao liên tục trong một thời gian dài.

Vậy phương pháp để hạn chế Drawdown là gì? Nếu là một nhà đầu tư thông minh, bạn đừng bỏ qua những kinh nghiệm và phương án quản trị rủi ro như sau:

Nắm được các quy tắc quan trọng trong giao dịch: Quy tắc 2%, quy tắc 6%. Bạn nên nghiên cứu và tìm hiểu về hai quy tắc cần thiết này để có một tâm thế tốt nhất trước khi bước vào đầu tư.
Thuần thục các kỹ năng về quản trị rủi ro trong đầu tư.
Trau dồi kiến thức về Trading.
Chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng trong giao dịch để đối mặt tốt với mọi trường hợp.
Trước khi nghĩ đến việc đẩy nhanh lợi nhuận thì nên tìm cách để giữ tốt nguồn vốn của mình, tránh trường hợp cháy tài khoản.

Tìm hiểu thêm:

4 Cách để kiểm soát mức drawdown

Bốn cách để kiểm soát mức Drawdown trong trading:

Bước 1: Kiểm soát Drawdown bằng cách giữ cho rủi ro thấp nhất có thể

Cảm xúc của bạn, tài khoản của bạn sẽ như thế nào nếu như trade thua lỗ 30 lệnh liên tiếp, 100 lệnh liên tiếp ? Hay đa số các tài khoản đều hết sạch khi thua lỗ liên tiếp từ lệnh thứ 10 bởi mỗi lệnh quất tới 1 lot.

Thua lỗ liên tiếp đôi khi là điều không tránh khỏi, và nếu bạn để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, dẫn đến khi thua lỗ thì thua rất đậm. Thay vì thế, bạn nên giữ rủi ro cho mình ở mức nhỏ, chỉ một 1% tài khoản hoặc 2%, 3% tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của bạn. Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp bạn rất nhiều, nếu bạn thua lỗ liên tiếp 30 lệnh, thì bạn chỉ mới lỗ 30% tài khoản. Còn nếu mỗi lệnh bạn để lỗ 10% thì sau khi kết thúc lệnh thứ 10, thị trường đã đá bạn văng ra ngoài – tài khoản cháy!

Bước 2: Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần

Đây là bước cải tiến của bước 1, tức là bạn giảm dần mức thua lỗ nếu bạn tiếp tục thua lỗ.

Ví dụ: Tài khoản của bạn là 1.000 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 5%, tức là lệnh của bạn lỗ 100 USD là bạn sẽ cắt.

Tài khoản của bạn bây giờ còn lại 900 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% trên tài khoản hiện tại, tức là bây giờ, lệnh bạn lỗ 18 USD (900 x 2%) là bạn phải cắt.

Lần thứ 3, tài khoản còn 882,nếu lỗ nữa bạn còn 864.36, vậy nếu lệnh thứ 3 với tỷ lệ rủi ro 2% bạn chỉ mất 17.64 USD.

Và cứ thế lỗ thấp dần, thấp dần… thay vì mất mỗi lệnh 100 USD như bước 1.

Bước 3: Giới hạn một mức drawdown cho phép

Thay vì cố gắng cầu khấn cho thua lỗ đừng tăng thêm nữa thì chúng ta nên làm thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác, đặt cho mình 1 mức mà thua đến đó thì dừng lại, tháng đó, tuần đó không giao dịch nữa.

Ví dụ, với tài khoản 1000 USD, ai thận trọng thì đặt maximum drawdown trong tháng là 20% tức thua 200 USD thì nghỉ, tháng sau trade tiếp.

Bước 4: Khi thua quá nhiều nên dừng trade bỏ ra ngoài hoặc bỏ trade luôn

Bước này thì ngắn gọn dễ hiểu nhưng khó áp dụng nhất. Đó là nghỉ ngơi hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn cứ thua.

Nhiều tháng bạn bị thua lỗ đến mức drawdown tối đa thì nên dừng lại để kiểm soát cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, nghiên cứu lại hệ thống xem liệu có vấn đề gì mà làm cho mình thua lỗ như vậy. Còn bạn đánh hoài không ăn, kiểm soát rủi ro tới mức đó mà vẫn không ăn thua tức là nghề trading này không phù hợp với bạn.

Nhưng bạn nên đặt câu hỏi cho bản thân “Liệu điều này có xảy ra không?” “Liệu mình có thua nhiều hơn nữa không?” “Muốn không thua lỗ vậy mình cần phải làm gì?” Đã đến lúc bạn cần dừng lại, học hỏi và áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong đầu tư của mình. Thị trường vẫn còn đó và cơ hội luôn luôn xuất hiện, nên không cần phải vội vàng.

Xem thêm: