Chỉ báo kĩ thuật Aroon là gì? Cách sử dụng chỉ báo Aroon trong trading

Một kỹ năng quan trọng của Trader là xác định thị trường đang ở giai đoạn nào để áp dụng chiến thuật và hệ thống cho hợp lý. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chỉ báo Aroon có thể giúp anh em rèn luyện kỹ năng này.

Chỉ báo Aroon là gì?

Chỉ báo Aroon là một “indicator” khá mới, được phát triển bởi Tushar Chande vào năm 1995. Chỉ báo này được tạo ra để đo lường sức mạnh của một xu hướng và khả năng tiếp diễn của xu hướng đó, cũng như xác định chất lượng và thể loại của trend: trend tăng, trend giảm hoặc thị trường đi ngang (sideway).

Khi thị trường biến động, Trader thay đổi chiến thuật của họ từ theo dõi xu hướng thành các công cụ sử dụng trong thị trường đang củng cố. Chỉ báo Aroon giúp Trader xác định khi nào nên sử dụng một chỉ báo theo trend và khi nào nên sử dụng chỉ báo trong thị trường đang củng cố.

Cách sử dụng chỉ báo Aroon trong giao dịch

Sử dụng chỉ báo Aroon trong giao dịch:

Phương pháp sử dụng chỉ báo Aroon cổ điển áp dụng trên thị trường chứng khoán và hàng hóa không thể được sử dụng trên thị trường tiền tệ ngày nay.

Đó là lý do tại sao để không đi sai hướng thị trường lại cần lựa chọn những tín hiệu chính xác hơn được đưa ra bởi chỉ báo này.

Tín hiệu chính của Chỉ Báo Aroon được đưa ra khi Aroon lên (Aroon up) (được thể hiện bằng một đường màu xanh) và Aroon xuống (Aroon down) (được thể hiện bằng một đường màu đỏ) cắt nhau.

Khi Aroon Up và Aroon Down giao nhau từ dưới lên thì khả năng sẽ có xu hướng lên trong trung hạn. Còn nếu Aroon Up giao Aroon Down giao nhau theo hướng từ trên xuống thì bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để cắt lệnh.

Một trường hợp khác là Aroon Up và Aroon Down giao nhau từ trên xuống, điều này chỉ ra khả năng sẽ xuất hiện xu hướng đi xuống và do đó, bán sẽ là một quyết định đúng đắn. Cắt lệnh có thể được thực hiện khi có tín hiệu giao nhau của hai đường này theo chiều ngược lại.

Khi tín hiệu xuất hiện trên 40% và dưới -40%, khu vực được coi là vùng cực (không phải vùng quá mua/quá bán), nó sẽ làm tăng giá trị của tín hiệu và có thể dẫn tới tự tăng mạnh hơn nữa của mức giá.

Một tín hiệu giao dịch mạnh hơn là sự phân kỳ giữa mức giá và Aroon Up.

Nếu Aroon Up đi lên khi đường giá lại đi xuống thì có nghĩa là có khả năng mức giá sẽ đảo chiều từ hướng đi xuống sang hướng đi lên (tín hiệu phân kỳ).

Nếu Aroon Up đi xuống khi mức giá đi lên thì có khả năng giá sẽ giảm.

Sự khác biệt giữa chỉ số Aroon và chỉ số chuyển động định hướng (DMI)

Chỉ báo Arron tương tự như Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) được phát triển bởi Welles Wilder. Nó cũng sử dụng các đường lên và xuống để hiển thị hướng của một xu hướng. Sự khác biệt chính là các công thức chỉ báo Aroon chủ yếu tập trung vào lượng thời gian giữa mức cao và mức thấp. DMI đo lường chênh lệch giá giữa mức cao/ thấp hiện tại và mức cao / mức thấp trước đó. Do đó, yếu tố chính trong DMI là giá cả chứ không phải thời gian.

Tìm hiểu thêm:

Cách tính toán chỉ báo Aroon:

Chỉ báo Aroon được đo bằng đại lượng % và dao động từ 0 – 100. Aroon – Up dựa trên các mức giá đỉnh, trong khi Aroon – Down dựa trên các mức giá đáy. Cả hai chỉ báo này được vẽ cùng nhau để dễ so sánh. Tùy chọn mặc định trong Sharpcharts là 25 và ví dụ dưới đây tính cho 25 ngày. Aroon-Up = ((25 – Days Since 25-day High)/25) x 100Aroon-Down = ((25 – Days Since 25-day Low)/25) x 100

Cách tính toán chỉ báo Aroon

Đường Aroon sụt giảm trong thời gian thay đổi mức đỉnh và đáy. Mức 50 là điểm đảo chiều. Bởi vì điểm 12,5 ngày chính xác là điểm giữa, việc đọc chính xác mức 50 là không thể trong đồ thị hàng ngày. Trong đồ thị hàng ngày, Aroon hoặc là dưới 50 (48) hoặc trên 50 (52). Chỉ số ở trên 50 nghĩa là có một mức đỉnh hoặc đáy mới được thiết lập trong vòng 12 ngày đầu hoặc ít hơn (từ ngày 0 – 12). Đây là nửa gần nhất của giai đoạn xem xét. Chỉ số dưới 50 nghĩa là mức đỉnh và đáy được thiết lập trong vòng 13 ngày cuối hoặc nhiều hơn (từ ngày thứ 13 – 25). Đây là nửa cuối của giai đoạn xem xét. Bảng dưới chỉ ra khoảng giá trị của Aroon – Up 25 ngày và Aroon – Down 25 ngày

Bảng dưới chỉ ra khoảng giá trị của Aroon

Chỉ báo Aroon – Ứng dụng vào trading

Như mình đã nói các tín hiệu với Aroon indicator như sau:

AroonUp cắt AroonDown và đi lên – tín hiệu bull;
AroonDown cắt AroonUp và đi xuống – tín hiệu bear;
AroonUp và AroonDown di chuyển song song – giai đoạn củng cố.

Quy tắc của AroonUp:

Khi AroonUp chạm mức 100, trend tăng rõ ràng rất mạnh; chỉ báo nằm ở mức 100 càng lâu thì trend tăng càng mạnh;
Khi AroonUp dao động giữa mức 70 và 100, trend tăng có khả năng đang diễn ra; tín hiệu trở nên mạnh hơn nếu ngay lúc đó AroonDown dao động giữa mức 0 và 30;
Khi AroonUp dao động giữa mức 0 và 30, xu hướng đang bị suy yếu và đảo chiều có thể xảy ra.

Quy tắc của AroonDown:

Khi AroonDown chạm mức 100, trend giảm rõ ràng rất mạnh; chỉ báo nằm ở mức 100 càng lâu thì trend giảm càng mạnh;
Khi AroonDown dao động giữa mức 70 và 100, trend giảm có khả năng đang diễn ra; tín hiệu trở nên mạnh hơn nếu ngay lúc đó AroonUp dao động giữa mức 0 và 30;
Khi AroonDown dao động giữa mức 0 và 30, xu hướng đang bị suy yếu và đảo chiều có thể xảy ra.

Hạn chế

Đôi khi chỉ báo Aroon có thể báo hiệu một mục nhập hoặc thoát tốt, nhưng những lần khác nó sẽ cung cấp tín hiệu kém hoặc sai. Tín hiệu mua hoặc bán có thể xảy ra quá muộn, sau khi một động thái giá đã xảy ra. Điều này xảy ra bởi vì chỉ báo đang nhìn về phía sau chứ không phải là một dự đoán.

Một sự giao nhau có thể trông tốt trên chỉ báo, nhưng điều đó không có nghĩa là giá sẽ thực sự tạo ra một bước chuyển lớn. Chỉ báo không bao gồm kích thước di chuyển, nó chỉ quan tâm đến số ngày kể từ khi xảy ra mức cao hay thấp. Ngay cả khi giá tương đối bằng phẳng, sự giao nhau sẽ xảy ra vì cuối cùng mức cao hoặc thấp mới sẽ được thực hiện trong vòng 25 giai đoạn cuối.

Xem thêm: