Tìm hiểu về chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính và cách giao dịch

Bài viết này sẽ thảo luận và giải thích về một kỹ thuật thống kê được gọi là Hồi quy tuyến tính và cách áp dụng kỹ thuật này cho giao dịch forex. Ngoài ra, sẽ nói đến cách áp dụng chỉ báo kênh Hồi quy tuyến tính trong nền tảng giao dịch trên Meta trader4.

Linear Regression Channel là gì?

Linear Regression Channel (Kênh hồi quy tuyến tính) là một chỉ báo kỹ thuật 3 đường, tương ứng với mức cao, mức thấp và giữa của một xu hướng hoặc di chuyển giá đang được phân tích. Chỉ số được phát triển bởi Gilbert Raff và thường được gọi là Kênh hồi quy Raff. Chỉ báo hồi quy tuyến tính thường được sử dụng để phân tích giới hạn trên và dưới của một xu hướng hiện có. Nó giúp các trader tìm thấy các điểm vào và thoát lệnh tối ưu trong xu hướng giá trên biểu đồ.

Có hai loại kênh hồi quy tuyến tính, tùy thuộc vào hướng của xu hướng – kênh hồi quy tuyến tính tăng và giảm. Hai loại kênh hồi quy này được xác định dựa trên độ dốc hồi quy tuyến tính.

Kênh hồi quy tuyến tính tăng (Bullish Linear Regression Channel)
Kênh hồi quy tuyến tính giảm (Bearish Linear Regression Channel)

Cách sử dụng chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính

Như tên tuyến tính cho thấy, chỉ báo này vẽ các kênh theo một đường thẳng. Nhưng đừng nhầm đường thẳng là mức hỗ trợ và kháng cự, mặc dù chúng đại diện cho những đường này theo cách này hay cách khác.

Chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính là một chỉ báo tùy chỉnh có thể được tải xuống từ bài viết này. Mở thư mục chỉ báo của nền tảng giao dịch MT4 của bạn và di chuyển tệp ex4.

Khởi động lại nền tảng giao dịch MT4 của bạn và làm mới cửa sổ điều hướng để chỉ báo mới được cài đặt này hiển thị. Bạn có thể nhấp đúp hoặc kéo và thả chỉ báo vào biểu đồ bạn chọn.

Các cài đặt cấu hình cho chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính rất đơn giản như có thể nhìn thấy bên dưới.

Cấu hình của chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính

Như bạn có thể thấy, chỉ có hai cài đặt trong cửa sổ cấu hình. Tập đầu tiên hiển thị số lượng thanh trở lại để tính toán. Mặc định được đặt thành 1000. Điều này có nghĩa là số lượng thanh trong khoảng thời gian xem lại là 1000. Giá trị càng cao, chỉ báo càng đáng tin cậy.

Nhưng trên cùng một lưu ý, chúng có thể rất chậm trễ. Điều này có nghĩa là chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính không phản ứng với hành vi hành động giá gần đây nhất. Do đó, nếu biến động giá ổn định trong 1000 thanh hoặc phiên trước đó, bạn có thể thấy chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính vẫn không thay đổi mà không có bất kỳ điều chỉnh chính nào.

Mặt khác, nếu giá của 1000 thanh quá khứ rất biến động, bạn có thể mong đợi chỉ báo kênh hồi quy có khả năng chuyển hướng và thể hiện đường xiên.

Cài đặt độ lệch băng tần về cơ bản cho phép bạn đặt số lượng độ lệch chuẩn cách xa nhau. Mặc định được đặt thành 0,05, không có gì sai lệch 0,05 phần trăm. Như bạn có thể thấy từ các cài đặt, chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính kết hợp độ lệch chuẩn và hành động giá từ giai đoạn xem lại.

Tùy thuộc vào nơi giá cả, bạn có thể mong đợi để thấy một sự đảo ngược. Trong biểu đồ trên, nếu bạn nhìn từ bên trái, bạn sẽ thấy giá đó đảo ngược gần kênh hồi quy màu xanh phía trên hoặc bên ngoài. Tương tự như vậy, cũng có những trường hợp khi giá đã bật ra khỏi kênh hồi quy thấp hơn.

Nhưng cuối cùng, giá phá vỡ dải thấp hơn này và giao dịch bên ngoài kênh. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, điều này xảy ra do số lượng thời gian nhìn lại. Sử dụng một giá trị nhỏ hơn có thể làm cho kênh hồi quy tuyến tính để luôn thay đổi. Thương nhân gọi đây là một chỉ số sơn lại. Việc sơn lại chỉ đơn thuần là sự phản ánh của chỉ báo điều chỉnh theo các giá trị mới được đưa ra bởi các thị trường. Do đó, không có gì sai với nó. Nhưng nhiều thương nhân tránh sử dụng một chỉ báo sơn lại vì lý do rõ ràng.

Do đó, để ngăn chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính lặp lại quá thường xuyên, khoảng thời gian xem lại được đặt thành 1000 thanh. Bạn nên thay đổi các giá trị này để tìm số lý tưởng có thể được sử dụng trên thị trường.

Tìm hiểu thêm:

Cách giao dịch với Linear Regression Channel

Ba đường của kênh hồi quy tuyến tính được sử dụng như những mức hỗ trợ/kháng cự hoặc ngưỡng đảo chiều. Hãy xem xét ví dụ đầu tiên về một kênh tăng trên biểu đồ URBN dưới đây. Có thể thấy giá đã hai lần chạm đường kênh dưới (mũi tên xanh) trước khi tiếp tục tăng. Sau đó, giá đã phá vỡ đường kênh dưới vào tháng 9 và mở đầu một đợt giảm mạnh.

Ví dụ đầu tiên về một kênh tăng trên biểu đồ URBN

Kênh hồi quy tuyến tính giảm trên biểu đồ NVDA dưới đây kéo dài từ đỉnh tháng 10/2007 đến đáy tháng 11/2008. Trong cả xu hướng giảm, giá phần lớn dao động giữa đường kênh trên và đường trung tâm. Không có áp lực bán đủ mạnh để đẩy giá giảm xuống đường kênh dưới. Sau khi tạo đáy tháng 11/2008, giá đi ngang rồi phá vỡ đường kênh trên vào đầu năm 2009 để bắt đầu 1 xu hướng tăng.

Kênh hồi quy tuyến tính giảm trên biểu đồ NVDA

Xác định điểm vào lệnh

Trong một xu hướng tăng, chúng ta sẽ có một kênh hồi quy tuyến tính dốc lên. Khi giá bật lên lần thứ 2, tạo thành đáy thứ 2 tại đường hồi quy tuyến tính dưới của chỉ báo, bạn sẽ mở một lệnh mua. Vì đáy đang tăng lên, một xu hướng có thể đang hình thành trên biểu đồ. Do đó, chúng ta nên mua cặp tiền tệ tại thời điểm này, cố nắm bắt một lực đẩy tăng giá sắp tới.

Kênh hồi quy tuyến tính giảm hoạt động theo cách tương tự, nhưng theo hướng ngược lại.

Xác định điểm dừng lỗ

Bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch chiến lược dựa trên hồi quy tuyến tính. Nếu bạn đang giao dịch một thiết lập hồi quy tuyến tính tăng, lệnh dừng lỗ nên được đặt bên dưới đáy tại đường hồi quy tuyến tính dưới sau khi giá bật lên.

Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch hồi quy tuyến tính giảm giá, lệnh dừng lỗ của bạn nên được đặt phía trên đỉnh tại đường hồi quy tuyến tính trên sau khi giá bật lên.

Xác định mục tiêu lợi nhuận

Bạn có hai lựa chọn để kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng kênh hồi quy tuyến tính. Cách thứ 1 là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá đạt đến phía đối diện của mức hồi quy tuyến tính.

Cách thứ 2 là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá phá vỡ đường trung tuyến theo hướng ngược lại với xu hướng đang thịnh hành. Điều này có nghĩa là nếu bạn mở lệnh mua, bạn có thể giữ giao dịch cho đến khi giá vượt qua đường trung tuyến, phá vỡ nó và đi xuống. Nếu bạn đang bán ra, thì bạn có thể đóng giao dịch khi giá xuống dưới đường trung tuyến, sau đó phá vỡ nó và đi lên.

Xem thêm: