Hướng dẫn công thức và cách tính toán RSI chi tiết chính xác

 

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật

 

Chỉ báo RSI là một trong những công cụ chỉ báo đơn giản và được sử dụng phổ biến với nhiều anh em trader. Anh em có thể dùng RSI để đưa ra quyết định giao dịch hoặc kết hợp nó với các công cụ khác như MACD, BB, MA…Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu & hướng dẫn anh em cách sử dụng RSI một cách đơn giản.

Định nghĩa:

RSI có tên tiếng việt là chỉ báo sức mạnh tương đối.

RSI là một loại chỉ báo dao động (oscillator) được phát triển bởi tiến sĩ J. Welles Wilders. RSI được giới thiệu trong quyển sách của ông năm 1978 – “New Concepts In Technical Trading Systems”.

 

Công thức tính chỉ báo RSI

Công thức

Về mặt công thức tính toán thì RSI được tính bằng:

RSI = 100/(1+RS)

Trong đó: RS là tỷ số giữa giá trị trung bình của x chu kỳ có giá đóng cửa tăng chia cho x chu kỳ có giá đóng cửa giảm.

Ý nghĩa

Theo công thức trên chỉ RSI sẽ giao động từ 0 – 100.

Nếu RSI (14) = 20 suy ra RS = 4. Dựa vào công thức ở trên thì chúng ta có thể suy ra giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa tăng sẽ gấp 4 lần giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa giảm.

Ngược lại nếu RSI (14) = 80 thì chúng ta có thể suy ra giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa giảm sẽ gấp 4 lần giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa tăng.

Hiện nay, ở đa số nền tảng cung cấp chart thì x chu kỳ thường mặc định là 14 và vùng quá mua, quá bán tương ứng là trên 70 & dưới 30. Nhưng, anh em cũng có thể tùy chỉnh các con số để phù hợp cho Trading Systems của mình.

 

Xem thêm:

 

Hướng Dẫn Tính Toán RSI Chi Tiết

Bước 1: Tính Toán Up Change Và Down Change:

Chúng ta sẽ minh họa cách tính chỉ báo RSI với ví dụ về RSI phổ biến nhất, RSI(14) hay period =14. Để tính RSI, bạn cần giá đóng cửa của 15 ngày trước đó (đối với RSI với khoảng thời gian là 10, bạn cần 11 giá đóng cửa trước, v.v.) .

Đầu tiên, hãy tính toán sự thay đổi giá đóng cửa của từng ngày so với ngày trước đó bằng công thức: Change = Closet – Closet-1

Đối với mỗi nến, Up Change bằng:

  • Closet – Closet-1 nếu Up Change > 0
  • 0 nếu Up Change <= 0

Tương tự, Down Change bằng:

  • Closet – Closet-1 nếu Up Change < 0
  • 0 nếu Up Change >= 0

Bước 2: Tính Giá Trị Trung Bình AvgU Và AvgD

3 cách tính giá trị trung bình từ các Up Change và Down Change ở bước 1:

  • Phương pháp tính giá trị trung bình đơn giản
  • Phương pháp tính giá trị trung bình theo cấp số nhân
  • Phương pháp tính giá trị trung bình của Wilder

Phương pháp tính giá trị trung bình đơn giản (Simple Moving Average):

Đây là phương pháp đơn giản nhất, AvgU và AvgD được tính dưới dạng đường trung bình động đơn giản với:

AvgU = tổng của tất cả các Up Change của N cây nến trước đó chia cho N

AvgD = tổng của tất cả các Down Change của N cây nến trước đó chia cho N

N = RSI period

Phương pháp tính giá trị trung bình theo cấp số nhân (Exponential Moving Average)

Ở đây AvgU và AvgD được tính từ Up Change và Down Change bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm số mũ EMA theo cách giống như cách bạn tính đường trung bình động EMA. EMA period = RSI period. Công thức tính:

AvgUt = α * Ut + (1 – α) * AvgUt-1

AvgDt = α * Dt + (1 – α) * AvgDt-1

Trong đó: U = Up Change, D = Down Change, α = 2 / (N + 1), N = chu kỳ RSI

 

Cách tính chỉ báo RSI

Phương pháp tính giá trị trung bình của Wilder

  1. Welles Wilder, người phát minh ra RSI, đã tính toán chỉ số này tương tự như phương pháp EMA nhưng thêm vào smoothing factor α được tính như sau:

α = 1 / N

và do đó: 1 – α = (N – 1) / N, N = chu kỳ RSI

Ví dụ: đối với RSI 14, công thức tính giá trị trung bình là:

AvgUt = 1/14 * Ut + 13/14 * AvgUt-1

Bước 3: Tính Chỉ Số RS

Khi bạn đã có mức tăng trung bình AvgU và mức giảm trung bình AvgD của 14 cây nến trước đó, bước tiếp theo là tính chỉ số RS, được định nghĩa là tỷ lệ giữa mức tăng trung bình và mức giảm trung bình.

RS = AvgU / AvgD

Bước 4: Tính Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối RSI

Sau khi tính được RS, chúng ta có thể áp dụng toàn bộ công thức RSI:

RSI = 100 – 100/(1+RS)

Giá Trị RSI Nhỏ Nhất

Tình huống nào trên thị trường sẽ cho chúng ta giá trị RSI thấp nhất có thể? Tất nhiên đó là một thị trường hoàn toàn giảm giá. Đó là viễn cảnh mỗi ngày thị trường đóng cửa thấp hơn ngày hôm trước và không có ngày nào tăng giá (Up Change = 0). Giá trị trung bình AvgU = 0 (đối với phương pháp SMA, đối với phương pháp của EMA và Wilder, nó sẽ dần về 0). Mặt khác, mức giảm trung bình AvgD > 0 (khi bạn lấy giá trị tuyệt đối khi tính RSI). Lúc đó RS = 0. RSI sẽ tính như sau:

RSI = 100 – 100 / (1 + 0) = 100 – 100 = 0

Giá Trị RSI Lớn Nhất

Tình huống nào trên thị trường sẽ cho chúng ta giá trị RSI lớn nhất có thể? Đây sẽ là một thị trường hoàn toàn tăng giá không có ngày nào giảm. AvgD = 0, AvgU > 0. RS là một số dương chia cho 0. Về mặt toán học, RS là một số vô cùng lớn (VCL) trong trường hợp này RSI sẽ gần 100 :

RSI = 100 – 100 / (1 + VCL)  100 – 0 = 100

Do đó, RSI có thể đạt các giá trị từ 0 (khi thị trường giảm giá) đến 100 (khi thị trường tăng giá).

Kết Luận

Ba phương pháp tính toán thường cho kết quả khá khác nhau. Mặc dù các nhà giao dịch khác nhau có sở thích khác nhau, nhưng bạn chỉ nên gắn bó với một phương pháp (thay vì nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác).

RSI trên MT4 cho phép bạn đặt tối đa 3 chỉ báo RSI khác nhau trên biểu đồ cùng một lúc, vì vậy bạn có thể so sánh các RSI khác nhau trông như thế nào trong cùng một tình huống (đối với giao dịch thực tế, tốt hơn là chỉ sử dụng một, có thể là hai chỉ báo đồng thời). Cách sử dụng và giao dịch với chỉ báo RSI như thế nào sẽ được đề cập trong phần tiếp theo của bài viết này. Mời các bạn đón xem.

Tìm hiểu thêm:

CÔNG TY THÀNH VIÊN
© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED