VWAP là gì? Hướng dẫn sử dụng VWAP để giao dịch hiệu quả

VWAP là chỉ báo được rất nhiều nhà giao dịch sử dụng, nó chứa đựng giá trị là một công cụ kỹ thuật có điều kiện bày tỏ chi phí trung bình của các loại tài sản trên thị trường. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu kỹ về loại chỉ báo này và biết dùng nó đúng cách. Vậy vwap là gì? Nó có đặc điểm như thế nào và làm cách nào để có thể sử dụng nó trong các giao dịch một cách tối ưu?

VWAP là gì?

VWAP có tên gọi đầy đủ là volume weighted average price (đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số). VWAP là loại đường trung bình khá đặc biệt đối chiếu với các loại đường trung bình động mà trader thường dùng. Thay vì tính bằng những thị giá, vwap tính trên khối lượng giao dịch thị trường. Do công thức tính bằng những khối lượng giao dịch trong ngày, vwap rất hữu hiệu nếu dùng cho day trading.

VWAP là gì?

Theo truyền thống, chỉ báo vwap bằng những tick data (tick chart, không giống như chart dùng thời gian mà mọi người hay trade trên mt4). Với mỗi loại tài sản, bình quân cứ 1 phút có thể có thay đổi từ 20-30 tick. Như thế, nếu bạn giao dịch trong một ngày, lượng tick data có thể lên tới 5000 tick.

VWAP được tính như thế nào?

Nếu mọi người muốn tính vwap thì các nhà giao dịch có thể tổ chức theo những bước sau:

Bước 1: tính trung bình mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của từng cây nến trên khung thời gian thấp.
Bước 2: lấy giá trị đó nhân cho khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.
Bước 3: tiếp tục cộng dồn các giá trị đó cho đến hết ngày giao dịch (gọi là dãy số cộng dồn).
Bước 4: tiếp tục cộng dồn khối lượng giao dịch trong ngày (để tính khối lượng giao dịch của một ngày giao dịch).
Bước 5: lấy giá trị từ bước thứ 4 chia cho giá trị của bước thứ 5 để ra giá trị của VWAP.

VWAP được tính như thế nào?

Ý nghĩa vwap

VWAP tương tự với những đường trung bình động khác, nếu chi phí tăng thì nó sẽ nằm bên trên của đường chỉ báo còn nếu chi phí giảm thì nó sẽ nằm phía dưới của đường chỉ báo. Tuy nhiên bạn nên lưu ý rằng vwap có thể không theo sát chi phí (lag). Lag thuộc về tính cố hữu của loại chỉ báo này, nó được tính dựa vào những thông tin có từ trong thời gian trước đây.

Họ cho rằng vwap được dùng cho hữu hiệu nhất với chu kì trong một ngày. Nguyên nhân những phép toán được bắt đầu lúc mà mở các giao dịch và nó sẽ dừng lúc các giao dịch khép lại. Chi tiết, lúc bạn dùng biểu đồ tầm 1 phút thì 5 giờ giao dịch sau , vwap sẽ được tính với 3000 chu kì. Với sự lag này sẽ tương tự với MA 300 kỳ.

Xem thêm:

VWAP sử dụng như thế nào trong trading?

Không khác gì các đường trung bình động khác, vwap là chỉ báo dạng lagging (có độ trễ so với giá). Nếu chu kì bạn cài đặt cho vwap càng lớn, vwap có thể có độ trễ càng cao. Vwap có chu kì nào sẽ giúp bạn trade chuẩn xác tuy nhiên có điểm vào siêu chậm so với giá. Nhưng giả sử dùng vwap có chu kì ngắn quá thì lại có nhược điểm không chuẩn xác.

VWAP sử dụng như thế nào trong trading?

Biểu đồ này sẽ so sánh cho bạn 3 loại đường trung bình trên khung m1 trong một ngày gồm: sma chu kì 390 (tương xứng 390 phút của phiên giao dịch trong ngày), vwap chu kì m1 và sma chu kì 150. Mọi người so sánh 3 loại đường ma này vì chúng đều có tính trên mẫu là tổng các nến trên khung m1. Như bạn thấy thì sma chu kì 390 đi lệch so với vwap, nguyên nhân bởi loại sma này tính luôn cả phiên giao dịch trước đây, không giống như vwap chỉ tính theo phiên giao dịch trong ngày.

VWAP sử dụng như thế nào trong trading?

Do đuổi theo giá khá chuẩn, vwap thường được ứng dụng để định vị xu thế cho biểu đồ trong ngày. Chính vì vậy với các day trader ưu thích giao dịch theo xu hướng, dùng vwap biểu lộ khá hữu hiệu.

VWAP còn có chức năng khác là xác nhận thanh khoản thị trường, do đặc tính hay ho dùng khối lượng giao dịch. VWAP rất tương xứng cho các trader trong các quỹ vì họ cần thanh khoản lớn để giao dịch thị trường (đủ thanh khoản để khớp lệnh). Ý tưởng tại đây rất dễ, nếu giá đi ở phía dưới vwap, trader vào lệnh mua sẽ đủ thanh khoản để khớp lệnh vì gần như tất cả khối lượng giao dịch lúc này đang thuộc về lệnh bán. Trái lại cũng tốt cho lệnh bán nếu giá đi lại phía trên vwap.

Với các dữ liệu mà mình đã chia sẻ như trên bạn đã hiểu hết những thông tin cơ bản có liên quan đến vwap là gì hay chưa? Mặc dù nó có những mặt tốt tuy nhiên nó cũng có các khuyết điểm riêng, bởi điều đó bạn cần có kế hoạch hợp lý để thực hiện giao dịch một cách hiệu quả nhất. Đừng quên theo dõi các bài viết của hocviendautu.edu.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin kiến thức mới nhé. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: